Índice Variable Índice Dinámico Promedio Variable Indicador Técnico Promedio Dinámico (VIDYA) fue desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de calcular el Promedio Móvil Exponencial (EMA) con el período de cambio dinámico del promedio. Periodo de promedio depende de la volatilidad del mercado como la medida de volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO) fue elegido. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado (período CMO). El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. Así VIDYA tiene que configurar parámetros: período de CMO y período de EMA. Aplicación Normalmente no se utiliza VIDYA en los sistemas comerciales, sino en sus bordes superior e inferior (Banda inferior de banda superior), que son por N por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para recibir señales comerciales en esta forma se realiza de forma similar a Bollinger Bandsreg. Cálculo El promedio móvil exponencial estándar se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: EMA (i) Precio (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Precio actual EMA (i-1) valor anterior de EMA. El valor de Variable Index Dynamic Average se calcula de la manera análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Precio (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1-F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor de corriente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. El valor de la OCM se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: (i) suma actual de incrementos de precios positivos para la (s) DnSum (i) suma actual de incrementos de precios negativos para el período. Media Movible Ajustable Excel 8211 Promedio Movible Dinámico el DERECHO Uno de mis profesores favoritos en la universidad me dijo que era imposible crear un promedio móvil dinámico en Excel. En ese momento, le demostré que estaba equivocado con más de 200 declaraciones IF en 10.000 filas en excel. Sin embargo, hay una manera mucho mejor, que es más rápido. Una de las fórmulas Excel avanzadas más potentes es la fórmula indirecta. La fórmula indirecta permite que las entradas de texto, números y celdas se introduzcan y se utilicen en otras fórmulas de Excel. Vamos a saltar en un ejemplo: Aquí tenemos los precios de SampP durante unos días. Digamos que queremos calcular una media móvil del cierre, pero aún no estamos seguros de cuántos períodos queremos incluir (tal vez queramos usar la función de Solver en Excel para encontrar un tiempo óptimo de compra / venta y debemos poder Variar dinámicamente el promedio móvil). Explicación: Permite analizar la fórmula en la imagen anterior. La parte media exterior de la fórmula toma el promedio de las células que la parte interna selecciona. F2 es la primera célula variable (más alta en la tabla) de las células promedio que se calcula. El rango de celdas en el promedio entonces continúa a la última celda, que es especificada por la fórmula indirecta. La fórmula indirecta combina la letra 8220F8221 con la fila 1 5. El 1 se obtiene de la columna H y se utiliza como marcador de posición para el inicio de las células que se utilizan en el cálculo promedio. El 5 es el recuento de células a incluir en el promedio móvil. El valor 5 es lo que se puede variar para ajustar dinámicamente el número de celdas, o fechas en el promedio. La fórmula indirecta combina: 8220 F 8221 con (1 5) F6 Lo que Excel ve entonces es: Promedio (F2: F6) Si cambiamos la celda J2 a igual 4, Excel vería: Promedio (F2: F5) Tomando todas las células en el rango de F2: F5. Y calcular el Promedio usando lo que encuentre en cada una de esas 4 celdas. (El promedio de las cuatro celdas es: 1930.67,1970.07,1969.95,1978.91 1956.9) Nota: J2 está bloqueado, lo que significa que podemos arrastrar esta fórmula hacia abajo y solo hará referencia a J2 para determinar el número de celdas que tomarán el promedio de. A continuación se muestra una instantánea cuando cambiamos J2 a igual 4: Ahora vaya a crack el mercado de valores Post navigation Recent Posts Archivos CategoriesDesarrollado por John McGinley en 1990 e introducido en el Market Technicians Associations Diario de Análisis Técnico en 1997, el indicador McGinley Dynamic intenta resolver El problema del retraso, que las medias móviles simples y exponenciales tradicionales encuentran. Se ajusta automáticamente en relación con la velocidad del mercado. Este indicador se considera un mecanismo de suavización de los precios, que los sigue mucho más estrechamente que cualquier media móvil. De esta manera, la separación de precios y las sierras se reducen al mínimo. El indicador dinámico McGinley MD se puede calcular de la siguiente manera: MD MD1 (Precio 8211 MD1) / (N (Precio / MD1) 4), donde 8211 MD1 se refiere al valor anterior del indicador dinámico 8211 N se refiere a un seguimiento dinámico Como resultado de este cálculo, la línea dinámica aumenta su velocidad durante tendencias de oso, ya que sigue los precios, mientras que se mueve más lentamente durante las tendencias de los toros. En la fórmula anterior la diferencia entre el dinámico y el precio se divide por N veces la relación de los dos a la cuarta potencia. Esta cuarta potencia añade un factor de ajuste al cálculo, que sube más de repente, a medida que la diferencia entre los datos dinámicos y los actuales se hace más grande. McGinley sugiere que los promedios móviles tradicionales y su indicador dinámico deben usarse como mecanismos de suavizado en lugar de como sistemas comerciales o proveedores de señales. Sin embargo, es posible que un comerciante utilice el McGinley Dynamic de la misma manera que se usan generalmente los promedios móviles. En la gráfica de abajo se puede ver la diferencia entre el Dinámico y el Promedio Mínimo Exponencial de 20 periodos. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores una cobertura de noticias financieras precisa y real. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. 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EMA Las medias móviles simples (SMA) suavizan la acción del precio calculando los precios de cierre anteriores y dividiendo por el número de períodos. Para calcular un promedio móvil simple de 10 días. Añadir los precios de cierre de los últimos 10 días y dividir por 10. El más suave de la media móvil, más lenta que reacciona a los precios. Un promedio móvil de 50 días se mueve más lento que un promedio móvil de 10 días. Una media móvil de 10 y 20 días puede experimentar a veces una volatilidad de los precios que puede hacer más difícil interpretar la acción de los precios. Las señales falsas pueden ocurrir durante estos períodos, creando pérdidas porque los precios pueden llegar demasiado lejos del mercado. Un promedio móvil exponencial (EMA) responde a los precios mucho más rápidamente que un simple promedio móvil. Esto se debe a que la EMA da más peso a los datos más recientes en lugar de los datos más antiguos. Es un buen indicador para el corto plazo y un gran método para captar las tendencias a corto plazo que es la razón por los comerciantes utilizan tanto simples y exponenciales medios móviles simultáneamente para la entrada y las salidas. Sin embargo, también puede dejar atrás los datos. El problema con los promedios móviles En su investigación de los promedios móviles que fueron mucho más allá de los ejemplos básicos ya mostrados, McGinley encontró que los promedios móviles tenían muchos problemas. El primer problema fue que se aplicaron inadecuadamente. Los promedios móviles en diferentes períodos operan con grados variables en diferentes mercados. Por ejemplo, ¿cómo se puede saber cuándo usar un promedio móvil de 10 días a 20 a 50 días en un mercado rápido o lento. Con el fin de resolver el problema de elegir la longitud de la media móvil que se aplica al mercado actual, la McGinley Dynamic se ajusta automáticamente a la velocidad del mercado. McGinley cree que los promedios móviles sólo deberían usarse como un mecanismo de suavizado en lugar de un sistema comercial o generador de señales. Es un monitor de tendencia. Pero una media móvil sencilla de 10 días se desactiva cinco días o la mitad de su longitud. Las posibilidades son buenas de que el gran movimiento de los precios ya se produjo en el quinto día de una media móvil simple de 10 días. Además, un promedio móvil de 10 días debería ser trazado correctamente cinco días antes del dato actual. Además, McGinley encontró que los promedios móviles no siguieron los precios, ya que frecuentemente existen grandes separaciones entre los precios y las líneas de media móvil. McGinley trató de eliminar estos problemas inventando un indicador que abrazaría los precios más de cerca, evitaría la separación de precios y los whipsaws y seguiría los precios automáticamente en mercados rápidos o lentos. McGinley Dynamic Esto lo hizo con la invención del McGinley Dynamic. La fórmula es: El McGinley Dynamic se parece a una línea de media móvil, pero es un mecanismo de suavizado para los precios que resulta para realizar un seguimiento mucho mejor que cualquier media móvil. Se minimiza la separación de precios, precio whipsaws y abrazos precios mucho más estrechamente. Y lo hace automáticamente ya que esto es un factor de la fórmula. Debido al cálculo, la línea dinámica se acelera en los mercados descendentes, ya que sigue los precios, pero se mueve más lentamente en los mercados. Uno quiere ser rápido para vender en un mercado bajista, sin embargo, montar un mercado hasta el mayor tiempo posible. La constante N determina qué tan cerca está la dinámica del índice o del stock. Si uno está emulando una media móvil de 20 días, por ejemplo, utilice un valor de N la mitad de la media móvil o en este caso 10. Evita en gran medida los whipsaws porque la línea dinámica sigue automáticamente los precios en cualquier mercado rápido o lento, es como Un mecanismo de dirección que se mantiene alineado con los precios cuando los mercados aceleran o frenan. Se puede confiar en para las decisiones comerciales, pero McGinley inventó la dinámica en 1997 como una herramienta de mercado en lugar de como un indicador de comercio. Conclusión Ya sea llamada herramienta o indicador, la McGinley Dynamic es un instrumento fascinante, inventado por un técnico de mercado que ha seguido y estudiado mercados e indicadores durante casi 40 años. Para obtener más información sobre indicadores y herramientas de mercado, eche un vistazo a nuestro Tutorial de Análisis Técnico. Variable Moving Average (VMA) también conocido como Volatility Index Dynamic Ave (VIDYA) El Promedio Variable de Movimiento (VMA) también conocido como Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) Tushar S. Chande y presentado por primera vez en la edición de marzo de 1992 del Análisis Técnico de Stocks y Commodities 8211 Adaptación de los promedios móviles a la volatilidad del mercado La teoría de Chande8217s era que el desempeño de un promedio móvil exponencial podría mejorarse usando un índice de volatilidad (VI) El período de suavizado a medida que cambian las condiciones del mercado. La idea es que cuando los precios están congestionados un promedio debe reducir la velocidad para evitar whipsaws, pero cuando los precios están fuertemente en una media debe acelerar para capturar los movimientos de los principales precios. No fue la primera persona que pensó en estas líneas George R. Arrington, Ph. D introdujo una variable promedio móvil simple basada en la desviación estándar en la edición de junio de 1991 del Análisis Técnico de Stocks amp Commodities 8211 Construyendo una media móvil variable ( VLMA). El YIDYA sin embargo representó un paso masivo adelante del VLMA porque permitió una extensión mucho más grande de períodos de suavizado. Cómo calcular una media móvil variable VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Los usuarios eligen una medida de volatilidad o fuerza de tendencia. N Periodo de suavizado constante seleccionado por el usuario. Aquí está un ejemplo de un VMA de 3 periodos con un Ratio de Eficiencia de 3 periodos (ER) como el VI: Cómo el Suavizado de VIDYA es cambiado por el Índice de Volatilidad El Variable Moving Average es único en que no tiene límite superior o inferior a su suavizado : El periodo de suavizado VMA puede ir infinitamente alto hasta que el Índice de Volatilidad sea igual a cero en cuyo punto el promedio resultante dejará de moverse y será igual al VMA anterior. Cuando el Índice de Volatilidad es igual a 1, el periodo de suavizado será igual a la constante seleccionada por el usuario. 8216N8217 notará cómo cuando el eje Y N, el eje X 1. Sin embargo, si el Índice de Volatilidad que se utiliza puede elevarse por encima de 1 (tal como el Índice de Desviación Estándar) Entonces el período de suavizado puede caer por debajo de la constante seleccionada por el usuario. Cuando el VI (N / 2) 0.5 entonces el período de suavizado será 1, que es igual al precio mismo. Por lo tanto, el VI que se utiliza no debe elevarse por encima (N / 2) 0,5 y si lo hace en ocasiones, entonces este límite debe ser escrito en la fórmula. Un vistazo a la alfa real Debido a que el VMA es como sugiere el nombre, variable, el 8216Actual Alpha8217 no es estático, sino que está influenciado por el VI. Cambiando la constante 8216N8217 sin embargo la interpretación del VI cambia grandemente: Arriba usted puede ver un ejemplo del 8216Actual Alpha8217 y el período que suaviza resultante para un VMA con un 8216N8217 de 1 y un 8216N8217 de 5. Sabemos que cuando el VI 1 (Lo que indica que el stock está tendiendo a la perfección) el período de suavizado 8216N8217. Así que los períodos de suavizado más rápidos en estos ejemplos serían 1 y 5, respectivamente, no una gran diferencia. Pero es sorprendente ver lo que un enorme impacto cambiando 8216N8217 sólo unos pocos puntos en general. De hecho como 8216N8217 aumenta el VMA resultante se mueve exponencialmente más lento. Este efecto es más bien como la cuadratura utilizada por Kaufman en su media móvil adaptable. Qué índice de volatilidad usar Chande usó originalmente el coeficiente de desviación estándar como su VI y éste es el típicamente usado cuando la gente habla de un VIDYA. Pero más tarde, en el artículo de octubre de 1995 del Análisis Técnico de Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216 sugirió el uso de su propio Chande Momentum Oscillator (CMO). Debido a que la OCM oscila entre 100 y -100, para usarlo en esta aplicación debemos tomar el valor absoluto dividido por 100. El resultado es idéntico al Ratio de Eficiencia (ER) y es el VI usado con mayor frecuencia cuando las personas se refieren a un VMA . Sin embargo, cualquier medida de volatilidad o resistencia a la tendencia puede utilizarse siempre y cuando se ajuste entre un rango cero a (N / 2) 0,5 donde las lecturas más altas indican una tendencia más fuerte. Índices de volatilidad utilizados para pruebas Como parte del indicador 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, hemos probado / probará los siguientes indicadores como índice de volatilidad en una media variable variable: ¿Hay otros que usted piensa que valen la pena probar? Comentarios sección en la parte inferior. Variable Moving Average Archivo de Excel He reunido una hoja de cálculo de Excel que contiene el promedio móvil variable y lo hice disponible para su descarga GRATUITA. Contiene una versión 8216basic8217 que muestra todo el trabajo y un 8216fancy8217 uno que se ajustará automáticamente a la longitud, así como el índice de volatilidad que especifique. Encuentrelo en el siguiente enlace cerca de la parte inferior de la página en Descargas Indicadores técnicos: Variable Moving Average (VMA) Variable variable de 10 días Ejemplo de media móvil, VI Ratio de eficiencia de 50 días Gracias Brother this is great. La explicación de la matemática detrás de él es muy útil ahora que entiendo cómo funciona cada parte de la ecuación i puede jugar con él una pregunta8230 VMA1 para el primer punto de datos que acaba de utilizar el Close1 y en ese caso ¿por qué no sólo utilizar Close1 debe Ser más sensible al cambio de precio Tengo que estar de acuerdo con steveplace, heteroskedacity es difícil de explicar a las 7:00 de la mañana lol Me alegra que lo encontró útil Peter. Encuentro algunas de las fórmulas alrededor de la tela para estas cosas realmente difíciles de leer porque no tengo ninguna educación formal de la matemáticas. Por eso lo rompo todo y muestro el trabajo para que no haya confusión. Con respecto a su pregunta, el VMA sigue siendo un promedio móvil exponencial (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / exponencial-móvil-promedio / pero con un alfa dinámico en lugar de uno constante. Todos los EMAs usan su promedio anterior a medida que avanzan pero necesitan ser sembrados con un número al principio (generalmente el cierre anterior) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Si siguió usando el cierre anterior, entonces el promedio seguiría el precio tan de cerca como para emparejarlo casi exactamente. Descargue la hoja si ya haven8217t y tiene una oportunidad. Vaya a la celda J5 al final de la fórmula, dirá SI (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) cambie esto por IF (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) rellenar esta fórmula a la parte inferior de la columna y luego hará referencia al cierre anterior en lugar del VMA anterior. BTW Acabo de notar que tenía la hoja de cálculo establecido en la actualización de cálculo manual en lugar de automático. Es posible que desee cambiar esto o descargarlo de nuevo como lo he arreglado ahora. Sayyed Hace 4 años estoy utilizando VMA junto con otros MA8217s (simple, exp, ponderado, vol ponderado, triangular). ¿Debo utilizar el mismo período para VMA como el período para otros promedios ¿uso la intersección como mis puntos de compra / venta como otros MA8217s o debo utilizar la dirección de VMA como mi compra / venta de señales gracias por su apoyo. Derry Brown Hace 4 años Usted puede ver los resultados de las pruebas para varias de las MA mencionadas aquí 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / best-technical-indicators / La respuesta a su pregunta depende de si los está usando como parte de Un sistema mecánico o uno discrecional. No he probado los resultados de los cruces de MA entre los diferentes tipos de MA, pero yo no esperaría que esto fuera un enfoque eficaz. Cada tipo de media móvil es único por lo que no es necesario utilizar el mismo período de suavizado y el VMA es tan diferente al que debe ser tratado como un promedio totalmente independiente. Espero que esto ayude a Derry
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